Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Měření kreditního rizika

Měření kreditního rizika

Seminář Měření kreditního rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář seznamuje účastníky s kreditním rizikem ve všech jeho podobách: například s rizikem plynoucím z nezaplacení faktury odběratelem či nesplacení úvěru a úroků klientem. Účastník semináře se naučí kreditní riziko rozpoznávat a určovat jeho pravděpodobnost i výši potenciální ztráty. Součástí výukového programu je také přehled nástrojů používaných pro jeho snižování. Seminář se zabývá především měřením kreditního rizika, a přispívá tím k získávání znalostí nezbytných pro jeho řízení ve finančních, výrobních i obchodních společnostech.

Pro koho je určen

Seminář je připraven zejména pro pracovníky oddělení financí a prodeje.

 

Obsah semináře

  1. Kreditní riziko
  2. Identifikace kreditního rizika
  3. Měření kreditního rizika jednoho aktiva
  4. Měření kreditního rizika na úrovni portfolia
  5. Opční přístup ke kreditnímu riziku
  6. Postupy pro řízení kreditního rizika
  7. Nástroje pro řízení kreditního rizika
  8. Kreditní riziko podle Basel I a Basel II
  9. Systém kontroly kreditního rizika
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

 

Kromě semináře Měření kreditního rizika nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář:

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.
[Zpět]